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利用卫星预测金属和商品价格

你可以是一家科技公司,拥有这个星球上最创新的产品,但你要销售这个产品,唯一的方法就是让人们知道。你可以花大把大把的钱给一些平庸的公关公司,让他们给1000家不同的媒体打“推销电话”——本质上就是要求记者免费工作——或者你可以尝试自己在Medium这样的平台上传播信息。

遗憾的是,Medium上的大部分内容都是胡扯。在做研究时,我们偶尔会看到一些不错的媒体文章,但这一次,RS Metrics的董事长兼首席执行官马尼什•萨加尔(Maneesh Sagar)给我们发来了一篇文章。他认为,我们应该看看他的公司在利用卫星图像预测金属供应方面所做的工作。这简直太有趣了,让我们深入研究一下。

RS Metrics

我们在8家卫星数据初创公司的文章中首次接触到了RS Metrics。我们在文章中简要介绍了它们如何利用卫星数据进行商业情报。从那以后,他们开始将产品产品化为四个主要领域:

利用卫星预测金属和商品价格
RS Metrics产品 – 来源:RS Metrics

我们之前已经讨论过公司是如何使用卫星来计算商店停车场的汽车数量的,所以没什么新话题。我们最近还研究了卫星图像如何被用于商业地产估值。至于Tesla,无论是监控正在生产的特斯拉汽车的数量,或者关注埃隆•马斯克(Elon Musk)渐退的发际线,听起来都很酷,但它们的使用范围相当有限。我们要讨论的产品是Metal Signals。

Metal Signals

在我们深入挖掘Metal Signals的作用之前,我们首先需要了解基本案例,其中涉及回到经济学101(经济学类课程 编号101),并思考商品背景下的供求关系。大多数散户投资者完全没有注意到大宗商品的世界,在这个世界里,交易员利用实时新闻来衡量现实事件对大宗商品供需的影响。在进行交易时,每一点信息都可以作为一种优势,但这种优势只能持续很短的一段时间。实际上,围绕这一观点有一整套理论——MBA们应该非常熟悉——叫做有效市场假说。你可能不知道这是什么东西,那么让我们回到如何用商品赚钱的话题上来。

供求关系

就像你可以交易股票一样,你也可以交易商品。因此,任何您可以用于交易的额外信息,可能不是那么广泛地可用,都会给您带来信息优势。由于商品会随着供求关系的波动而波动,因此能够预测供求关系给交易员带来了优势。预测供应似乎要容易得多,因为这意味着要观察周围等待出售的所有金属。RS Metrics对此的描述如下:

从历史上看,基本金属价格与存放在伦敦金属交易所(LME)或芝加哥商品交易所(CME)经交易所批准使用的仓库中的金属库存的变化有着密切的关系。这些通常被称为“按需”储存设施。

换句话说,只要测量储存金属的仓库中所有金属的库存就可以了。问题是,并不是所有的金属库存都储存在这些核准的仓库中。

衡量供应

这就是事情开始变得非常有趣的地方。RS Metrics 公司开发了一种解决方案,对400多家全球冶炼厂(矿石转化为金属的地方)、终端和储存设施进行主动监测,以了解实际生产和储存的金属数量。这里有一个例子,近85万吨铝在未经许可的情况下储存在墨西哥圣何塞图尔比德的一个铝废料设施中。

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墨西哥一家铝厂储存的铝——来源:RS Metrics

RS Metrics利用卫星图像来捕捉“脱单”储藏设施的金属库存变化,如上述情况,在目的地之间转移储存金属的点,以及冶炼厂本身的铝、铜和锌的实际产量。下面你可以看到一个例子,如何从卫星图像中捕捉铝锭和合金。

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他们并不只是停留在计算金属锭数量上,还有更多。我们下一个例子来看看铜。

监控铜产量

当涉及到监视生产时,RS Metrics做了一些非常酷的事情,比如跟踪车辆和自卸卡车的移动,这可以帮助测量总体生产活动。他们甚至可以根据员工停车场的车数出来上班的人数。它的反应非常灵敏,因为它们90%以上的图像都是48小时前拍摄的,它们实际上能够以比这更高的频率对感兴趣的区域进行采样。(他们甚至有2013年的历史数据——这对定量研究人员来说非常重要——他们必须对所有数据进行回溯测试。这是不是很酷!)说到铜,了解一下生产过程可以帮助你了解他们是如何预测冶炼厂的产量的。查看下图:

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铜生产流程-来源:LME 伦敦金属交易所

正如您所看到的,各种步骤包括浓缩、阳极和阴极。虽然从空气中测量浓缩物很有挑战性,但RS Metrics可以使用专利程序测量阳极和阴极材料的库存。正是这些分析方法帮助他们的预测更加准确。所有这些数据都可以通过一个应用程序查询,该应用程序可让您得到最想要的数据。这是智利北部阿塔卡马沙漠埃斯孔迪达铜矿每月阴极测量的一个例子,该铜矿目前是世界上储量最大的铜矿。

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在Escondida矿山显示铜阴极的Metal Signals产品 – 资料来源:RS Metrics

每周或每月汇总的数据可随时拿来分析,他们使用Kalman平滑——一些听起来很酷的数学技术,我们对其一无所知——来调整缺失的值。然后所有这些数据都可以通过订阅购买,每月大约1200美元。在金融数据的世界里,这实际上是一个相当好的价格,一旦你成为一个订阅者,你就可以开始使用这些数据来生成 Alpha。

生成Alpha

“生成阿尔法”这个词主要是金融界那些自命不凡的家伙们使用的,他们想让自己听起来很重要,因此,我们喜欢一有机会就谈论“生成阿尔法”。用外行的话来说,“生成alpha”意味着从交易中获取其他人可能没有的信息,就像我们前面讨论的那样。RS Metrics研究小组发现,他们的Metal Signals数据在统计上与大宗商品期货、金属相关股票、指数、货币/外汇和利率的方向变化具有显著相关性。例如,就在几天前,彭博社还在谈论南非四分之一的货币走势如何归因于铁矿石价格。想想我们这个小小的世界是多么紧密相连,真是难以置信。

那么这玩意儿效果如何呢?相当好。在RS Metrics发给我们的一份样本报告中,他们展示了如何在4年的时间框架内,利用他们的信号在外汇、大宗商品和矿业股票交易中产生更优异的表现。以铝为例,Metal Signals 铝信号对伦敦金属交易所期货价格走势1、2和3个月后的预测率为70%-80%,这取决于使用的预测模型。在下面的例子中,我们可以看到特朗普对中国的关税是如何影响中国的铝生产的,这是基于一些空中间谍卫星。

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资料来源:RS Metrics

我们一直对将这些信号应用于交易所买卖基金持怀疑态度,但RS Metrics的管理团队向我们展示了令人信服的结果,这表明他们可能能够围绕这一有趣的技术创造出一些可行的金融产品。他们正在围绕Metal Signals制定交易所买卖基金策略,我们将在以后的文章中对此进行介绍。敬请关注。

结论

 卫星数据如何被用来收集信息,帮助我们预测世界上一些最大的大宗商品的供需状况,这是一项引人入胜的研究。  很容易就会看到,在流动性溢价事件发生的时候,RS Metrics会很容易找到买房。 

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